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実証のための計量時系列分析

実証のための計量時系列分析

最先端の時系列分析手法を,理論と実証の両面から学ぶ

ウォルター・エンダース (アラバマ大学名誉教授)/著
新谷 元嗣 (東京大学教授),藪 友良 (慶應義塾大学教授)/訳


2019年12月12日発売
A5判並製カバー付 , 522ページ
定価 5,170円(本体 4,700円)
ISBN 978-4-641-16548-9


統計・計量経済学・経済数学
統計・計量経済学・経済数学 > 計量経済学
基本書・体系書


世界中で数多く採用されている時系列分析の定番テキストを,日本の読者向けに説明や事例を部分的にアレンジして訳出。ARMAモデル,GARCHモデル,単位根検定,VARモデル,共和分分析,非線形推定といった時系列分析手法の実践手順を丁寧に解説。ウェブサポートページでは,データセットなど原著のものも一部,また日本語版オリジナルのEViewsマニュアルなども提供しています。
目次
第1章 差分方程式
第2章 定常時系列モデル
第3章 ボラティリティ
第4章 トレンド
第5章 多変量時系列モデル
第6章 共和分と誤差修正モデル
第7章 非線形モデルと構造変化

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