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HOME > 詳細 > 日本の国債流通市場 -- 利子率の期間構造の計量分析
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金融自由化の進展のなかで価格メカニズムが働くようになってきた日本の債券流通市場について，国際先物市場発足後の利子率の期間構造の決まり方を徹底的に分析する。研究者・実務家必読の実証研究の成果。
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《主な目次》 序章 本書の目的と構成 １章 近年の国債流通市場と利子率の期間構造 １ 国債流通市場の現状 ２ 国債先物市場の現状 ３ 利子率の期間構造 ２章 純粋期待仮説とプレミアム仮説の定式化 １ はじめに ２ フォワード・レート，所有期間利回りとデュアレーション ３ 純粋期待仮説の定式化 ３章 先物市場における価格決定 １ はじめに ２ 先物価格形成のテスト法 ３ データ ４ 計測とその結果 ４章 国債利回りの期待形成の不偏性 １ はじめに ２ 債券現物の価格と所有期間利回りの期待値の推計 ３ 期待形成の不偏性のテスト法 ５章 純粋期待仮説のテスト1 単一方程式による検定 ６章 純粋期待仮説のテスト2 ＶＡＲによる検定 ７章 プレミアムの存在の検証 終章 分析結果のまとめ |
