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HOME > 詳細 > 日本の国債市場と情報
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証券市場に新しい情報が到来したとき，市場参加者はそれらをいかにすばやく咀嚼し，取り込んでいるのだろうか。日本の国債市場において，セミストロング・フォームの効率的市場仮説が成立するかを精緻に実証し，関連する制度・政策の改善に示唆を与える最新の研究成果。
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序 章 本書の目的・構成と国債などの市場の概要 第１部 現物国債市場の計量分析 第１章 現物国債市場の長期日次データを用いたイベント・スタディ 第２章 高頻度データを使い３次関数法を利用する現物国債市場の検証 第３章 高頻度データを使いアフィン・イールド・モデルを利用する現物国債市場の検証 第２部 国債先物市場の計量分析 第４章 国債先物市場の長期日次データを用いたイベント・スタディ 第５章 国債先物のインプライド・ボラティリティとニュース 第６章 国債先物市場の高頻度データによる検証 第７章 国債現物・先物市場とユーロ円先物市場の効率性 第８章 日英両国における日本国債先物市場の比較 第３部 国債市場などの状況と改革 第９章 国債市場の改革と国債管理政策 第10章 地方債市場の現状と問題点 第11章 個人向け債券市場の現状と投資家の育成 |
